«Κρας τεστ» στα stress tests των τραπεζών: Οι διαφορές μεταξύ του 2018 και του 2021

Μεγαλύτερη ύφεση σε σύγκριση με το διάστημα 2018 – 2020 αναμένει την επόμενη τριετία για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), με βάση το δυσμενές σενάριο, με το οποίο είθισται να «στρεσάρονται» οι ελληνικές τράπεζες.

Πιο αναλυτικά, σε αντίθεση με τις αμέσως προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης, όπου προβλεπόταν μείωση του ΑΕΠ κατά 1,3% το 2018 και κατά 2,1% το 2019, για να διαμορφωθεί στο +0,2% το 2020 (σωρευτική μείωση κατά 3,2%), το δυσμενές σενάριο κάνει λόγο για μείωση του ΑΕΠ κατά 1,8% την εφετινή χρονιά, περαιτέρω συρρίκνωση κατά 2,5% το 2022 και σταθεροποίηση με +0,7% το 2023 (σωρευτική μείωση κατά 3,6%).

«Το δυσμενές σενάριο για το ΑΕΠ έχει σχεδιαστεί, ώστε να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο αυστηρότητας για όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Μέχρι το 2023, σε επίπεδο ευρωζώνης, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει σωρευτικά κατά 3,6%», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην ανεργία, αυτή αναμένεται να «αγγίξει» το 22,2% έως το 2023, όταν το δυσμενές σενάριο στα stress tests του 2018 υπολόγιζε τον δείκτη στο 19,1% σε βάθος τριετίας.

Στον αντίποδα, λιγότερο αυστηρές είναι οι παραδοχές για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων, παράμετρος εξαιρετικά κρίσιμη για τις τράπεζες, δεδομένου ότι τα ακίνητα αποτελούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα περισσότερα δάνεια. Ειδικότερα, το δυσμενές σενάριο προβλέπει σωρευτική μείωση 10,2% για την τριετία 2021 – 2023, όταν στα stress tests του 2018 οι παραδοχές εκτιμούσαν πτώση της τάξεως του 17%.

Όσον αφορά στα εμπορικά ακίνητα, για αυτά αναμένεται πτώση άνω του 26% στις εφετινές ασκήσεις, όταν πριν από τρία χρόνια οι προβλέψεις ήθελαν μείωση, επίσης, γύρω στο 17%.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες έδειξαν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο κάλυπτε τριετή περίοδο και βασιζόταν σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν εννέα ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούσαν σε 15,5 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 μονάδες για την Eurobank, 9,56 μονάδες για την Εθνική Τράπεζα και 8,95 μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της EBA, τα εφετινά τεστ αντοχής θα διαθέτουν λόγω των συνθηκών ακόμη και τον τρόπο που θα γίνει ο χειρισμός των επιμέρους στόχων. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα «δεδομένων των ειδικών μακροοικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19, σε συνδυασμό με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, εφέτος η εστίαση στους στόχους θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα ισχύουν όταν πλησιάζουμε στην ημερομηνία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα μπορεί, επίσης, να προσφέρει πολύτιμη συμβολή για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με πιθανές στρατηγικές εξόδου από τα μέτρα ευελιξίας που είχε ανακοινώσει η ΕΒΑ τον Μάρτιο ή ακόμη και σχετικά με την ανάγκη για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, εάν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

- Στουρνάρας: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να φέρουν ανάπτυξη 3,5% για μια δεκαετία

- Σταϊκούρας - Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πιθανή η μη επιστροφή ποσού από τους πρώτους κύκλους

- Κορωνοϊός: Για το 40% των εργαζομένων το μηνιαίο εισόδημα τους φθάνει μόλις για 19 ημέρες